螞蟻消金：新一代實時信貸風(fēng)控智能引擎

來源：鑫智獎·2025第六屆金融機構(gòu)數(shù)智化轉(zhuǎn)型優(yōu)秀案例評選

獲獎單位：螞蟻消金

榮獲獎項：數(shù)字風(fēng)控優(yōu)秀案例獎

一、項目背景及目標(biāo)

目前風(fēng)險管理面臨2個挑戰(zhàn)：一是行業(yè)競爭加劇，流量紅利消失，主要表現(xiàn)在傳統(tǒng)銀行，消費金融公司，互聯(lián)網(wǎng)金融等多平臺競爭激烈，存量信貸市場增長放緩；二是風(fēng)險管理壓力增大，主要表現(xiàn)在服務(wù)客群逐漸下沉，客群風(fēng)險壓力大以及全球形式變化帶來不確定性風(fēng)險管理壓力。

針對以上挑戰(zhàn)，在信貸風(fēng)控領(lǐng)域需要風(fēng)險管理更精準(zhǔn)、更實時，以應(yīng)對風(fēng)險壓力和增長訴求。因此我們構(gòu)建了新一代實時化智能風(fēng)控引擎以應(yīng)對以上挑戰(zhàn)。 新一代實時風(fēng)控引擎目標(biāo)： 風(fēng)控管理場景實時化，風(fēng)險管理業(yè)務(wù)場景50%場景從離線管理變?yōu)閷崟r管理，對人群風(fēng)險評估周期從月維度變?yōu)橛|發(fā)式評估。建模實時化，具體快速模型自迭代能力，風(fēng)險模型更新周期從季度維度提升為月度更新，應(yīng)對模型效果衰減問題。 策略研發(fā)加速，策略研發(fā)效率提升2.6倍，加速風(fēng)險迭代速度，提升風(fēng)控防控水位。

二、創(chuàng)新點

1.實時數(shù)據(jù)處理與計算架構(gòu)創(chuàng)新

傳統(tǒng)風(fēng)控數(shù)據(jù)處理一般以離線數(shù)據(jù)為主，而本方案采用apache calcite的數(shù)據(jù)處理能力，開發(fā)實時指標(biāo)計算平臺，可針對三方數(shù)據(jù)源進行亞秒級實時計算，并可支持kappa架構(gòu)的數(shù)據(jù)ETL，消除流批差異，讓實時風(fēng)控具備數(shù)據(jù)計算基礎(chǔ)。

2.多維度數(shù)據(jù)融合和實時處理

傳統(tǒng)的風(fēng)控系統(tǒng)通常依賴于離線數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)更新周期慢，影響風(fēng)控精準(zhǔn)度，而本方案實時風(fēng)控技術(shù)通過整合離線數(shù)據(jù)加多源實時數(shù)據(jù)（如用戶行為數(shù)據(jù)、設(shè)備信息、地理位置、社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、實時征信等）實現(xiàn)更全面的風(fēng)險評估。

3.自動化規(guī)則引擎和智能決策

傳統(tǒng)的風(fēng)控規(guī)則需要人工維護，效率較低且容易遺漏風(fēng)險。本方案的智能化的規(guī)則引擎可以自動學(xué)習(xí)和生成規(guī)則，提高策略迭代速度。

4.超大規(guī)模異質(zhì)網(wǎng)絡(luò)圖應(yīng)用

創(chuàng)新提出通過自研超大規(guī)模異質(zhì)網(wǎng)絡(luò)圖算法進行用戶實時關(guān)系挖掘，極大程度提升了智能決策的區(qū)分度。

5.OLAP技術(shù)應(yīng)用

通過hologress的OLAP能力提供億數(shù)據(jù)秒級分析能力，可支持業(yè)務(wù)快速進行數(shù)據(jù)測算分析，進而進行快速風(fēng)險布防。

三、項目技術(shù)方案

項目重點解決風(fēng)控時效性問題，主要從幾個方向進行創(chuàng)新解決： 測算分析快，重點給風(fēng)控專家提供測算分析智能化工具，加速測算分析過程；智能決策快，加速整個智能決策過程，提升智能決策的數(shù)據(jù)時效性以及智能決策時點，將傳統(tǒng)的T+M決策模式轉(zhuǎn)變?yōu)閷崟r決策模式；迭代效率快，加速風(fēng)控模型迭代速度，通過智能化輔助工具進行部分場景自動化迭代，減少模型升級時長，保持模型效果優(yōu)化。

以下為實時化智能風(fēng)控引擎整體產(chǎn)品架構(gòu)：

產(chǎn)品定位4大引擎共同貫穿實時風(fēng)控全流程。

數(shù)據(jù)分析引擎：主要用于進行事前測算分析，主要提供了包含數(shù)據(jù)多維分析能力、客群分群管理能力、風(fēng)險vintage快速分析等信貸風(fēng)控常用分析手段。

決策運營引擎：提供可視化運營、策略設(shè)計、策略閉環(huán)驗證、科學(xué)實驗，全流程合規(guī)性管理等智能決策相關(guān)能力，可支持策略設(shè)計推薦、策略快速部署上線、策略實驗及效果評估等核心環(huán)節(jié)，是智能風(fēng)控引擎中最核心的引擎。

客戶追蹤引擎：可按照人維度、客群維度還原風(fēng)險決策過程，幫助風(fēng)控專家進行事后風(fēng)險管理的復(fù)盤和舉證。

數(shù)據(jù)服務(wù)引擎：將風(fēng)控體系數(shù)據(jù)以指標(biāo)統(tǒng)一建模方式進行統(tǒng)一建模和管理，打通分析數(shù)據(jù)和決策數(shù)據(jù)的元數(shù)據(jù)關(guān)系，并以服務(wù)化方式提供給以上三個引擎進行數(shù)據(jù)使用，消除風(fēng)控數(shù)據(jù)在使用過程中的找數(shù)難和不統(tǒng)一問題。

四、項目過程管理

項目啟動：2023年2月

項目開發(fā)：項目以敏捷迭代模式進行開發(fā)，持續(xù)進行產(chǎn)品功能交付投產(chǎn)，2023年5月開始進行投產(chǎn)第一批功能，后續(xù)到2025年一直持續(xù)建設(shè)。過程中秉持敏捷思想，小功能不斷投產(chǎn)、使用、反饋、優(yōu)化。

五、運營情況

項目投產(chǎn)后，已全面應(yīng)用于螞蟻消金信貸風(fēng)險管理流程，當(dāng)前公司內(nèi)所有技術(shù)專家和風(fēng)控專家在信貸風(fēng)險管理過程中全面依賴實時風(fēng)控引擎，極大提升了各人員的工作效率和風(fēng)險管理能力。

六、項目成效

1．30%場景實現(xiàn)從T+M風(fēng)險管理到實時化風(fēng)險管理遷移，實現(xiàn)15%以上的風(fēng)險管理效果優(yōu)化。

2．極大提升業(yè)務(wù)人員工作效率，風(fēng)險管理迭代周期從平均40天提升到15天。20%場景可實現(xiàn)自動化迭代，業(yè)務(wù)人員工作模式從“手動檔”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜o助駕駛”。

3．用戶體驗提升明顯，用戶的額度獲得時效性極大提升，有效幫助客戶及時解決信貸需求，支用轉(zhuǎn)化效果明顯提升。

4．智能決策服務(wù)量級大，支持日均上億筆信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，保障了國民級產(chǎn)品“花唄”、“借唄”的風(fēng)險管理落地。

七、經(jīng)驗總結(jié)

當(dāng)前各機構(gòu)信貸風(fēng)險管理模式已經(jīng)開始升級，實時化由于可以極大縮短對用戶的評估周期，是各個機構(gòu)探索的方向之一，從數(shù)據(jù)實時化、決策實時化、迭代自動化三個方向為出發(fā)點不斷縮短對用戶的評估周期，從結(jié)果來看，各項風(fēng)控指標(biāo)均有一定提升。在實時化這條道路上依舊存在諸多難點和挑戰(zhàn)，尤其是在技術(shù)能力、計算集群、風(fēng)險管理可控性方面，因此我們需要繼續(xù)探索實時化技術(shù)在信貸風(fēng)險管理中的應(yīng)用，不斷優(yōu)化風(fēng)險管理水平。

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