中國股市中最完美的系統—均線操作交易系統，十萬次實戰反復試煉

我炒股14年，9年前才摸索出適合自己的交易系統，一勞永逸談不上，但是也是讓我有資格說自己已是大富大貴之人，目前算是已經實現穩定盈利了，可以穩穩的跑贏指數。很早以前就明白，一套優秀的交易系統，可以有效的幫助投資者進行投資。也明白，沒有交易系統，毫無章法的做投資，注定輸多贏少。但要總結一套交易系統，真的挺難的。

優秀的交易系統，同樣是反人性的，它需要你克服貪婪、恐懼，需要你殺伐果斷，不做主觀臆斷，需要你嚴格執行。

交易系統到底是什么？是思想，是邏輯，是內功，絕對不是你們理解的買賣方法，任何一個方法你必須具備使用方法的思想和邏輯，了解市場怎么運行，交易系統的作用機制，作用原理，比如它是捕捉什么行情的，他的勝率如何，風險回報比如何，這些是最基本的東西，所以讓你買賣方法極其簡單。請記住下面這個流程，每一個環節內容都必須飽滿，只有這樣才能真正有可能形成一套有思想、有邏輯、有結構的系統，這些流程分別是：

思想、邏輯、框架、行情劃分、定位、定量買賣點、執行、優化，最終定型。

交易系統都包含4個框架：

1、判斷趨勢方向

2、進場條件和進場位置的選擇

3、開倉之后止損的設置和盈利的目標位

4、資金管理的應用。

所有交易系統都包含這4個框架。關于交易系統再說兩個注意點：

第一：交易系統可以用大家最熟悉的指標組成，但是組成之后不能直接實戰，交易系統有了之后，進入到下一步的復盤測試階段，通過大量的復盤論證，確定交易系統能夠盈利再逐漸實戰。

第二：交易系統不要過于復雜，要便于執行，把握一個原則：在能夠盈利的前提下越簡單越好，越簡單越好執行。

交易系統并不復雜，一套交易系統大體就是由入場+出場+資金管理三個主要關鍵構成的。

但是，這只是表象而非核心。

一套交易系統的核心在于，你由入場出場和資金管理構成的交易邏輯。

也就是說，你不能隨便拿幾個入場和出場一組合就號稱自己有一套交易系統。

比如：最著名的交易系統，海龜交易法則。它的入場就是突破20日高點入場，它的出場就是跌破10日低點出場。做空反過來。資金管理規則有兩方面：

1、如果浮盈0.5*atr，加倉一次，共加三次。如果新開倉虧損2*Atr，則全平。

2、每次開倉使用總資金的1%。

簡單不？非常簡單，就三個環節而已。但是這是這種簡單，讓使用它變成了挑戰。因為你必須要能夠明白它為什么簡單。

為什么突破20日高點就入場？為什么不看基本面？為什么不看技術指標？為什么不看看成交量？就如此簡單的一算法就完事了？

因為海龜的創始人的認知里，認為入場根本不重要。沒有方法能夠預測行情。指標不行，基本面不行，資金變化也不行。

他根本不知道價格突破20日后價格會怎么走，他只知道，行情如果出趨勢，價格一定會突破20日高點。

也就是說，他的入場是在試錯而已。突破20日高點我就進場。方向錯了怎么辦？我虧損2*atr就完事了。如果沒有虧到我就假設我還是對的，繼續持有。反正我最多一筆就虧2*atr，風險可控。

如果對了呢，當他買入后，行情一通狂漲呢？他不但不主動止盈，而且不到跌破10日低點那天就不出場。

要知道，跌破10日的低點那意味著他將承擔所有人都能看出來的明顯回撤。身為如此著名的交易者，他會看不出來嗎？他圖個什么？

因為他要通過承擔回撤的方式，去讓利潤奔跑。只要行情敢漲，我就敢拿。你不跌破10日的低點我就不平。跌破的話，觸及了我系統設定的出場，我認為行情趨勢結束，我將無條件平倉。

看到沒？他的入場是在試錯，出場是在截斷虧損，讓利潤奔跑。也就是錯了就止損，對了就持有。他通過這么一套交易系統實現了一種交易邏輯：他可以在風險可控的前提下，獲取在趨勢中的正確倉位。

而他的資金管理邏輯中的加倉，可以讓他在正確的時候擁有更多的正確頭寸，進而可以在趨勢交易中獲取更多的收益。

而他的1%資金使用率，和分散多品種的資金管理規則，是為了更好的活著，不會在沒有趨勢的時候虧損太多。可以讓賬戶活著見到趨勢的到來。

所以，海龜交易系統通過入場，出場，資金管理三個環節構成了一套交易系統，這套系統的輸出邏輯就是：趨勢交易。

一套正收益的交易系統，加上良好的執行能力，才是穩定盈利的基礎。

盈利的關鍵是「交易系統」和「執行能力」，兩者缺一不可，很多同學死在以為良好的技術（交易系統）是全部。

金融投機市場中，至少有80%的投機客（很多人說自己是投資客）是沒有自己的交易系統的。

甚至有一部分同學連交易系統是什么都不知道，更夸張的甚至沒聽說過交易系統！

對于這部分80%的同學，我只想說，早點爆倉回家賣紅薯，別浪費自己的生命?；蛘撸J認真真看完此文，學習設計自己的交易系統。

均線操作系統

設置4根均線，5、10、30、60

1、 60日均線下的股票堅決不碰

2、 股票在30日均線之上并且均線是向上的

3、10日均線向上,5日均線向下交叉10日均線，買入

4、股票以買入當日為準,買入日加上前一天和后一天,這三天當中的最低價為準,破掉就做止損

5、上漲超過10%就以進場價做止損價，直到不漲賣掉，然后每上漲10%提高止損價10%

嚴格按照以上標準操作。

炒股是概率游戲，這個系統可以保證贏是大概率事件。

春播(建倉)，要把種子播到春天的土地上。

夏長(拉升)，樂樂呵呵的看它長吧!

秋收(做頂)，要收已經熟透的!眼看要數錢了!

冬藏(休息)，捂著滿滿的口袋休息，等來年再賺一袋了!

——炒股票有時就象是個農民，也要看天吃飯，所以叫股農。

熊市避險保本是關鍵，不虧或少虧就是贏，牛市才是真正發財的良機!

忠告：不參與下跌及盤整;聰明人懂得休息，愚蠢者川流不息!

圖形特征：

(1)5日均線和10日均線組成短線系統。

(2)60日均線確認長線趨勢。

市場意義：

(1)5日、10日均線顯示股價短期趨勢。隨著股價小幅度波動，5日、10日均線會不斷地產生黃金交叉或死亡交叉。其中有個別黃金交叉具有底部意義，個別死亡交叉具有頂部意義。而大量的交叉只能是股價變化的中途狀態。為了找出其中有底部意義的那個黃金交叉或者有頂部意義的那個死亡交叉，需要引進代表中、長期趨勢的60日均線。

(2)代表中、長期趨勢的60日均線變化緩慢，單獨使用時很難敏感地捕捉股價的底部和頭部。

(3)當5日、10日均線黃金交叉向上時，代表10日內平均買入的人已有盈利，這樣可以吸引短線客入市。如果此時60日平均線在該黃金交叉之下，代表此時60日平均買入的人各有盈利，此時可吸引中、長線客入市，這樣對股價有助漲作用，反之有助跌作用。

操作方法：

(1)5日價格平均線為一周價格平均線，能靈敏地反應股價短線波動趨勢，適合短線操作。

(2)10日價格平均線為兩周價格平均線，能較靈敏地反應中短線股價波動趨勢，適合中短線操作。

(3)60日價格平均線為一季價格平均線，能穩定地反應股價長線波動趨勢，適合長線操作。

(4)為了兼顧5日、10日短期價格均線的敏感性和60日長期價格均線的穩定性，將它們結合成短、長結合的均線系統。

(5)5日、10日均線的方向金叉向上，此時如果60日均線也能方向向上，則助漲。

(6)5日、10日均線的方向死叉向下，此時如果60日均線也能方向向下，則助跌。

關于60線上5日、10日均線金叉還有這樣一個講究，那就是要求每一個金叉都能比前面一個金叉的位置高，這也是說，“上漲是一頭比一頭高，直到不再新高”;而一旦上漲速度變慢或者股價不創新高的話，那么就要考慮這輛車是不是到站了?

60日均價線方向向上時的5日、10日均價線金叉小結：

1、當5日、10日均價線金叉時，如果60日均價線方向也能向上的話就有助漲作用。

2、這里要注意后三金叉尤其強勢。

3、還要注意回檔幅度盡量要淺，回檔時成交量要萎縮，5日、10日均價線和60日均價線之間最好能通氣。

4、最好能做到每一個5日、10日均價線的金叉都能比前面一個的位置抬高，只有這樣股價才能保持良好的上升通道。

5、還有一個不變的原則就是“三線順上不做空”!

5日、10日均線的方向死叉向下，此時如果60日均線也能方向向下，則助跌。

60日均價線方向向下時的5日、10日均價線死叉小結：

1、當5日、10日均價線死叉時，如果60日均價線也能方向向下時，則助跌。

2、這里要注意后三死叉的下跌空間更大。

3、如果每一個5日、10日均價線的死叉都能比前一個位置低的話，那下跌行情還將繼續。

4、還有一個要注意的原則就是：三線順下時往往是暴跌的開始！

要想成為一個成功的交易員，必須經過以下幾個步驟：

第一步：首先在市場上找到成功的交易員，找到合適自己的交易模型。

第二步：反復測試。有了方法就要在實戰中反復的測試。在測試中，一定要注意必須在一定的時間內進行測試，至少要在3個月 以上的時間。原因是沒有一個十全十美的交易系統，只有盈利的交易系統和虧損的交易系統之分。必須保證在一定的周期內，才能驗證系統的有效性。

我們很多人經常在測試的初始階段，由于遇到虧損的交易，就輕易否定系統的有效性，然后在市場上繼續尋找新的交易模型。其結果是認識了一大堆交易系統，沒有一個能夠系統掌握的，當然也就成了市場的“老油條”。一說理論比誰都多，瞧不起這個，瞧不起那個，只瞧得起自己，可自己卻偏偏不爭氣，不能幫助自己實現最后的成功。孔子曰：“三人行必有我師焉”，人要活到老學到老!

第三步：數據分析。經過一段時間的測試以后，需要將交易數據進行詳細的客觀分析，找到自己的交易模型準確率是多少?最大的盈利和虧損比是多少，平均月收益率和年化收益率是多少，有沒有值得改進的地方等。從數據上看自己對方法的掌握程度，從數據中找問題，發現問題及時糾正。

第四步：修正方法。在進行方法修正時，一定要三思而后行。在發現交易模式問題的過程中，不能以單筆交易虧損作為修整的目標，修正并不是將所有虧損的交易修正為盈利的交易。因為虧損的交易，如果是按照嚴格的交易系統的買賣，也是正確的。盈利的交易，如果不是按照交易系統的買賣，也是錯誤的。

修正交易的目的是為了減少人為的主觀因素，讓交易變得更為簡單、機械，讓盈虧比更為合理。讓交易這份工作，更為愉快和輕松。

第五步：確定自己的交易模型。經過上述不斷的測試、數據分析和方法修正，最后確定自己成熟的交易模型。確定模型的前提是，能夠實現持續穩定的盈利。

在尋找適合自己的交易模型時，一定要三思而后行。如若不能打開慧眼，恐難識別真偽，難免會上當受騙，毀掉自己的交易生涯。

一句老話講的好，你若從開始就看向西方，相信會有日出，那一定會讓你大失所望。