北京
金融軟件與市場基礎設施初創(chuàng)公司Abaxx Technologies 近日在 Abaxx 交易所推出了 Enwex 德國風電期貨，標志著全新一套天氣衍生品的面世。
通過這一產(chǎn)品，可再生能源企業(yè)將能夠利用交易所交易的衍生品對沖德國風電發(fā)電風險。
根據(jù)Abaxx的官網(wǎng)，這一產(chǎn)品規(guī)格如下：
合約名稱：Enwex德國陸上風電期貨
合約代碼：GWM
結算方式：現(xiàn)金結算
合約標的：錨定由Enwex GmbH計算和發(fā)布的“Enwex Wind in EUR”指數(shù)（德國風電指數(shù)，曲線ID: 10000219）。
合約價值：基于合約月份的最終結算價計算，該結算價為合約月份內(nèi)所有小時指數(shù)值的算術平均值。
報價與最小變動：以Enwex風電指數(shù)（歐元）報價，最小價格波動為0.01指數(shù)點。
最后交易日：合約月份之后第一個工作日。
交易與清算：通過Abaxx交易所進行交易，并由Abaxx Clearing Pte. Ltd.提供中央清算服務。
Abaxx交易所首席執(zhí)行官Nancy Seah對此評論道：“風力發(fā)電已成為電力市場參與者的關鍵變量，而這一合約為他們提供了一種精確的、交易所清算的工具，以對沖可再生能源發(fā)電的實際運營風險，并將風力波動性轉化為可以在市場中定價和管理的因素。”
Abaxx 交易所成立于 2024 年，是一家總部位于新加坡的大宗商品期貨交易所和清算機構。
Enwex風電指數(shù)是一個經(jīng)過精細校準的、國家特定的聚合風機模型。它通過一個S型函數(shù)，將100米高空的預報風速，轉化為一個代表該國整體風電裝機容量理論發(fā)電利用率的標準化金融指數(shù)，為風電期貨等衍生品提供了透明、可靠的結算基準。這個S型函數(shù)完美地模擬了風機的典型行為：風速太低不發(fā)電，風速達到切入速度后輸出功率快速上升，最后在高風速時趨于平穩(wěn)。
根據(jù)Enwex官網(wǎng)，德國風電指數(shù)設計如下：
數(shù)據(jù)來源：指數(shù)基于歐洲中期天氣預報中心（ECMWF） 運營模型提供的100米高度風速數(shù)據(jù)。
核心模型：從風速到利用率
指數(shù)通過一個國家特定的S型函數(shù)模型，將原始風速轉換為代表德國整體陸上風電裝機容量理論利用率的指數(shù)。公式簡化理解如下：
利用率 = c * [ (Uo + ua) / (1 + exp(vs - s * (w - xs) - c)) - ua ]
其中：
w= 風速（核心輸入）。
Uo= 最大利用率（德國設定為0.92，考慮了停機與維護）。
vs= 平均切入風速（德國為3.2 m/s）。
s= 曲線斜率（控制利用率隨風速增長的速率）。
其他參數(shù)（c, ua, xs）用于技術校準和曲線形態(tài)微調。
利用率最終被表達為“Enwex Wind in EUR” ，單位為歐元/兆瓦時，成為一個可直接交易的金融指數(shù)。該指數(shù)反映的是天氣驅動的理論發(fā)電潛力，并未扣除限電因素，使其成為對沖發(fā)電量風險的純粹工具。
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