量化交易的本質(zhì)是什么？一文說(shuō)清楚（附新書(shū)預(yù)告）

今天周六，與幾位炒股的朋友喝茶聊天。大家聊到量化交易的話題，都覺(jué)得這玩意屬于高大上的高科技，背后全是公式、代碼，一般人根本看不懂。

其實(shí)，量化交易一點(diǎn)都不神秘，它的本質(zhì)很簡(jiǎn)單——就是把炒股的經(jīng)驗(yàn)，變成固定規(guī)矩，讓電腦代替人來(lái)操作，避免人性的貪心和沖動(dòng)，從而更加穩(wěn)定地賺錢。

一、把經(jīng)驗(yàn)變成電腦規(guī)矩

稍微有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的老股民，在市場(chǎng)泡了多年，多多少少會(huì)總結(jié)出不少經(jīng)驗(yàn)，比如股價(jià)跌破5日均線就賣出、成交量放大1.5倍就買入、年底買消費(fèi)股，年后賣等等。這些經(jīng)驗(yàn)聽(tīng)起來(lái)簡(jiǎn)單，但執(zhí)行起來(lái)很容易出錯(cuò)，比如看到股價(jià)跌了，總覺(jué)得“再等等會(huì)反彈”，忍不住貪多；或者看到別人都在買，跟風(fēng)入場(chǎng)，結(jié)果高位被套。

量化交易做的第一件事，就是把這些經(jīng)驗(yàn)，變成電腦能看懂、能執(zhí)行的硬規(guī)矩。比如把跌破5日均線就賣出，寫(xiě)成電腦指令。諸如此類的條件，提前設(shè)置好。

說(shuō)白了，量化交易就是讓電腦代替股民，嚴(yán)格按照提前定好的規(guī)矩辦事，不猶豫、不貪心、不恐慌，把老股民的經(jīng)驗(yàn)，變成可復(fù)制、可執(zhí)行的操作，這就是它最基礎(chǔ)的本質(zhì)。

二、靠概率賺錢，不猜漲跌

很多人覺(jué)得，量化交易能精準(zhǔn)預(yù)測(cè)漲跌，買了就能賺，其實(shí)沒(méi)有這么玄乎。量化交易的核心，不是猜準(zhǔn)每一次漲跌，而是靠概率長(zhǎng)期賺錢，就像開(kāi)小賣部，不是每一筆生意都能賺，但長(zhǎng)期下來(lái)，賺的比虧的多，就能穩(wěn)賺不賠。

比如，量化策略會(huì)回測(cè)過(guò)去10年的股市數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)股價(jià)站上5日均線后，未來(lái)3天上漲的概率是60%，那它就會(huì)按照這個(gè)規(guī)律操作。可能10次操作里，有4次虧、6次賺，只要賺的錢比虧的多，長(zhǎng)期下來(lái)就能盈利。

這就像打麻將，高手不是每把都胡牌，而是靠長(zhǎng)期的出牌規(guī)律，保證贏的次數(shù)比輸?shù)亩唷Ａ炕灰椎谋举|(zhì)，就是用數(shù)據(jù)找規(guī)律，靠概率賺長(zhǎng)期的錢，而不是賭單次的漲跌。

三、克服人性弱點(diǎn)

炒股最可怕的不是不懂行情，而是控制不住人性弱點(diǎn)：貪心、恐懼、僥幸。這三大弱點(diǎn)，幾乎每個(gè)股民都有，也最容易吃虧。比如，股票漲了，本來(lái)該止盈了，卻貪心想要漲更多，結(jié)果股價(jià)回調(diào)，賺的錢又虧回去；股票跌了，本來(lái)到了止損位，卻抱著僥幸心理，老覺(jué)得會(huì)反彈，結(jié)果越虧越多。

量化交易的核心優(yōu)勢(shì)，就是沒(méi)有情緒。電腦程序不會(huì)貪心，不會(huì)恐懼，也不會(huì)抱僥幸心理，只要觸發(fā)了提前設(shè)定的規(guī)矩，就會(huì)立刻執(zhí)行，不管大盤(pán)怎么波動(dòng)，不管別人怎么跟風(fēng)，都不會(huì)改變操作。

舉個(gè)例子：一個(gè)量化策略設(shè)定虧損3%就止損，哪怕當(dāng)天大盤(pán)大幅反彈，只要觸發(fā)了止損線，電腦就會(huì)果斷賣出，不會(huì)猶豫。這就是量化交易的本質(zhì)之一：用機(jī)器的理性，克服人的感性弱點(diǎn)，守住盈利、控制虧損。

四、并不是印鈔機(jī)

很多人覺(jué)得，量化交易就是提前設(shè)置好規(guī)矩，然后躺平賺錢，這其實(shí)是一個(gè)誤區(qū)。量化交易不是躺賺神器，它只是一個(gè)工具，就像一把菜刀，能切菜，也能傷手，關(guān)鍵看怎么用。

首先，量化的策略需要不斷打磨：市場(chǎng)在變，過(guò)去好用的策略，現(xiàn)在可能就失效了。比如，過(guò)去“年底炒消費(fèi)股”有效，放到現(xiàn)在可能因?yàn)檎咦兓@個(gè)規(guī)律就不成立了，這就需要不斷調(diào)整策略、優(yōu)化參數(shù)。

另外，量化交易也需要監(jiān)控，如電腦出現(xiàn)故障、數(shù)據(jù)出錯(cuò)，或者市場(chǎng)突然出現(xiàn)極端行情，都需要人工干預(yù)，不然也會(huì)虧大錢。

更重要的是，量化交易賺的是穩(wěn)定的小錢，積少成多，不是一夜暴富的大錢。它不會(huì)讓你一下子翻倍，但能讓你在股市里長(zhǎng)期活下去，慢慢積累盈利。就像上班族，雖然每個(gè)月工資不多，但勝在穩(wěn)定，比賭徒式炒股靠譜得多。

通俗來(lái)說(shuō)，量化交易的本質(zhì)，不是高科技噱頭，也不是每次都賺錢的印鈔機(jī)，而是把交易經(jīng)驗(yàn)變成規(guī)矩，靠概率賺長(zhǎng)期，用機(jī)器克人性，靠打磨穩(wěn)盈利。它不一定是炒股的捷徑，但是股市里，可避坑和保持穩(wěn)賺的一種時(shí)尚方式。

【作家簡(jiǎn)介】

姚茂敦，貴州省作家協(xié)會(huì)會(huì)員、中國(guó)知名財(cái)經(jīng)作家、兒童作家、資深出版人、商業(yè)寫(xiě)作導(dǎo)師。

著有《錢小兔學(xué)經(jīng)濟(jì)》《30分鐘學(xué)創(chuàng)業(yè)》《破局生長(zhǎng)》《瘋狂的谷子》《爆文創(chuàng)富》等逾10部圖書(shū)，并策劃了《5G新產(chǎn)業(yè)》《底層思維》《段永平：步步為贏》等大量暢銷書(shū)，部分進(jìn)入中國(guó)好書(shū)榜。

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