不是只有投資會被量化，萬物皆可量化

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那天我講人這輩子如何拎得清的時候，最后一個話題我講到了量化與非量化。

通過留言，我發現有些讀者對量化這個詞兒有誤解，他們誤以為量化=高頻。

這倆沒啥關系，就像我們形容一個人，美女總經理，難道美女=總經理？

高頻和什么有關系？和時間窗口有關系。

一筆投資，我三天之內任何時間做進去都可以，時間窗口這么大，它就不可能是高頻交易。

哪怕你買賣頻繁，也只能叫頻繁交易。

反之，如果必須落到某一秒之內，早一秒也不行晚一秒也不行，那它就是高頻。

高頻不一定頻繁，低頻也未必不頻繁。

你等了一整年，就等到一筆烏龍指，時間窗口一秒之內，成交就立刻在對沖品種上鎖倉，鎖定利潤，改日兩邊一起平倉，獲利了結。

那它就是高頻，但它不頻繁，你一年就交易了這么一次。

反之，時間窗口很長，三天內任何時間都可以買進去，但是你全年買入賣出了100個來回，那你依然是頻繁交易。

我把高頻講清楚了，我們來看量化。

量化是很普遍的人類應用，我那天講，紀靈能拉幾石的弓，呂布能拉幾石的弓，這就是對人類體力工作的量化。

應屆生也好，token也罷，都是對人類智力工作的量化。

就像流水線的發明是對經驗的量化，集裝箱的發明是對運輸的量化，人間處處是量化。

如果你一定要問我，量化與交易的關系，我們可以找個老祖級的人物出來，就是利弗莫爾。

這個號稱百年前最大的投機頭子，他的那些個投資技巧，非常像什么呢？

非常像我們古代的名將，比如張遼，比如岳飛。

絕大部分散戶，無論是百年前的，還是當今的，都一樣，人性不變的，他們研究什么？

研究邏輯。

他們首先有一個想法，也可能是自己想出來的，也可能是聽專家的，也可能是道聽途說的小道消息。

這個想法就是因果里面的因，因為什么。

然后他拿著這個因，去套市場，這個因發生了，市場里果有沒有發生？

當因發生了，市場是不是按照因漲了？或者按照因跌了？

這就是大多數散戶的思維方式，俗稱因為所以。

因為他認為了什么，所以市場就應該怎么樣。

那么當他做單做進去了，他就會不由自主的去找符合他屁股的那些個專家分析，或者說，那些個因為。

我買進去了呀，所以我需要得到能證明它會漲的因為。

我賣掉了呀，所以我需要得到能證明它會跌的因為。

這就是絕大多數散戶的一生，因為貪婪而買入，因為恐懼而割肉，你用價格做Y軸，用時間做X軸，他們一輩子都在試圖預測X軸的走勢。

然后給這種預測找一堆的因為。

但利弗莫爾不是這樣，你要知道他是1877年出生的，發明傅里葉變換的那個人，也不過比他早出生了一百多年。

利弗莫爾是個數學天才，他數學非常非常好。

好到什么程度呢？就像師長評價還是個篾匠的李云龍。

李云龍第一次看軍事地圖，那就是真山真水，根本不需要學什么楚云飛的地圖作業。

利弗莫爾也是這樣，他一看到數字，腦子里馬上就是多軍和空軍，兩支軍隊的大戰。

這種天賦，很多名將都有。

宗澤讓下屬岳飛學習陣法，岳飛回答，運用之妙，存乎一心。

意思是說，打仗要靠現場觀察，觀察什么？觀察那個一心，那個變化。

曹操在白狼山一戰的時候，諸將都說不能打，張遼說可以打。

戰機的窗口期非常短，就這么一炷香的時間，如果發起沖擊，我們能贏。

這種事很多名將都做過，而且有人寫下來，你比如拿破侖。

他在回憶錄里面描述，自己當年就在戰場上觀察兩軍的膠著，忽然，時機到了，他讓后備盡出，對方士氣崩了。

這些事情，是怎么做到的？

利弗莫爾說的很清楚，把目光從因為所以拉出來，投向價格本身。

市場本身才是真相，那堆該漲還是該跌的理由，只是分析師們解釋結果的工具。

利弗莫爾不關心該不該漲，該不該跌，他關心的是，多軍什么時候士氣崩潰，或者空軍什么時候士氣崩潰。

在崩潰的轉折點上，他下注，俗稱他是個趁火打劫的。

然后，他是有風險管理的。

人家是買錯了，就會加倉，攤平成本，他不這么做。

他認為你買錯了，就說明你對市場崩潰的判斷是錯的，你怎么能資助錯誤的行為呢？

也就是說，如果他第一筆試探性的押注情緒崩潰，沒有得到盈利的反饋，他就止損，就撤了。

只有看到崩潰情緒擴大，他才會趁勝追擊，擴大倉位。

當然，他這人結局不好，他婚史太多，家庭不幸，童年也不幸，后來得了抑郁癥，吞槍自盡了。

但他的交易系統沒啥問題，因為隨后被各個機構用了上百年，很多主流交易系統都是在他的基礎上升級的。

他的這個行為，就是我那天第四個話題講的，量化。

他沒有去預測價格，也沒有去解釋價格，而是干嘛？

而是通過價格，分析市場情緒，并把這種情緒，量化成數學。

你去看他對自己工作的描述，其實和101打仗很像的。

101腦子里全是細節，我這里有多少兵力多少火力，他那里還剩多少士氣，他每天都在計算。

這就是把戰爭給量化了。

他腦子里已經不是士兵了，是一堆數字，膠著的數字，能否到臨界點的數字。

你看，量化的應用范圍很廣泛，戰爭也會被量化。

人類文明這幾千年來的路徑很清晰，就是把一切量化，說不明白的把它說明白，算不清楚的把它算清楚。

人類最初發明圍棋，覺得很好玩是吧，下了幾千年，阿爾法狗出來，都別下了，我給你算得清清楚楚，明明白白。

所以我說，不是只有投資可以被量化，萬事萬物皆可量化。
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